Verwenden von Pivot-Punkten im Forex Trading Trading erfordert Referenzpunkte (Support und Resistance), die verwendet werden, um festzustellen, wann man den Markt betritt, platziert und hält Gewinne. Allerdings weichen viele Anfangshändler zu viel Aufmerksamkeit auf technische Indikatoren wie gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und relativer Stärkeindex (RSI) (um nur einige zu nennen) und nicht einen Punkt zu identifizieren, der das Risiko definiert. Unbekanntes Risiko kann zu Margin-Anrufen führen. Aber das berechnete Risiko verbessert die Gewinnchancen über die Langstrecke deutlich. Ein Werkzeug, das tatsächlich potenzielle Unterstützung und Widerstand bietet und das Risiko minimiert, ist der Pivotpunkt und seine Derivate. In diesem Artikel gut argumentieren, warum eine Kombination von Pivot-Punkten und traditionellen technischen Tools ist weitaus leistungsfähiger als technische Werkzeuge allein und zeigen, wie diese Kombination kann effektiv in der FX-Markt verwendet werden. Pivot Points 101 Ursprünglich von Bodenhändlern an Aktien - und Futures-Börsen eingesetzt. Pivot-Punkt haben sich auf dem Devisenmarkt als außergewöhnlich erwiesen. Tatsächlich tendiert die projizierte Unterstützung und der Widerstand, der durch Pivotpunkte erzeugt wird, in FX (besonders bei den meisten flüssigen Paaren) besser zu arbeiten, weil die große Größe der Marktwache gegen Marktmanipulationen ist. Im Wesentlichen haftet der Devisenmarkt an technischen Grundsätzen wie Unterstützung und Widerstand besser als weniger liquide Märkte. (Für verwandte Lesungen siehe Pivot-Punkte für Vorhersagen und Pivot-Strategien: Ein handliches Werkzeug.) Berechnen von Pivots Pivot-Punkte können für jeden Zeitrahmen berechnet werden. Das heißt, die früheren Tage werden verwendet, um den Pivotpunkt für den aktuellen Handelstag zu berechnen. Pivot Point für Current High (vorherige) Low (vorherige) Close (vorherige) 3 Der Pivotpunkt kann dann verwendet werden, um geschätzte Unterstützung und Widerstand für den aktuellen Handelstag zu berechnen. Widerstand 1 (2 x Pivot Point) Niedrig (Vorperiode) Unterstützung 1 (2 x Pivot Point) High (Vorperiode) Widerstand 2 (Pivot Point Support 1) Widerstand 1 Unterstützung 2 Pivot Point (Widerstand 1 Unterstützung 1) Widerstand 3 (Pivot Punkt-Unterstützung 2) Widerstand 2 Unterstützung 3 Pivot Point (Resistance 2 Support 2) Um ein vollständiges Verständnis dafür zu erhalten, wie gut Pivot-Punkte funktionieren können, kompilieren Sie Statistiken für die EURUSD, wie weit jedes High und Low von jedem berechneten Widerstand (R1, R2, R3) und Stützniveau (S1, S2, S3). Um die Berechnung selbst durchzuführen: Berechnen Sie die Pivotpunkte, Stützniveaus und Widerstandsebenen für x Anzahl der Tage. Subtrahiere die Stützpfeilpunkte vom tatsächlichen Tiefstand des Tages (Niedrig S1, Niedrig S2, Niedrig S3). Subtrahiere die Widerstands-Pivotpunkte vom tatsächlichen Hoch des Tages (High R1, High R2, High R3). Berechnen Sie den Durchschnitt für jede Differenz. Die Ergebnisse seit Beginn des Euro (1. Januar 1999, mit dem ersten Handelstag am 4. Januar 1999): Der tatsächliche Tiefstand ist im Durchschnitt 1 Pip unten Support 1 Die tatsächliche Höhe ist im Durchschnitt 1 Pip unten Widerstand 1 Die tatsächliche niedrige ist, im Durchschnitt 53 Pips oben Unterstützung 2 Die tatsächliche Höhe ist im Durchschnitt 53 Pips unter Widerstand 2 Die tatsächliche niedrig ist im Durchschnitt 158 Pips oben Unterstützung 3 Die tatsächliche Höhe ist im Durchschnitt 159 Pips unter Resistance 3 Beurteilungswahrscheinlichkeiten Die Statistik zeigt an, dass die berechneten Pivotpunkte von S1 und R1 für die tatsächliche Hoch - und Tiefstage des Handelstages eine anständige Lehre sind. Als wir einen Schritt weiter gingen, berechneten wir die Anzahl der Tage, in denen das Tief niedriger war als jedes S1, S2 und S3 und die Anzahl der Tage, in denen das Hoch höher war als jedes R1, R2 und R3. Das Ergebnis: Seit dem Beginn des Euro ab dem 12. Oktober 2006 gab es 2.026 Börsentage. Der tatsächliche Tiefstand war niedriger als S1 892 mal oder 44 der Zeit Die tatsächliche Höhe war höher als R1 853 mal, oder 42 der Zeit Der tatsächliche Tiefstand war niedriger als S2 342 mal oder 17 der Zeit Die tatsächliche hohe wurde höher als R2 354 mal oder 17 der Zeit Die tatsächliche niedrige war niedriger als S3 63 mal oder 3 von Die Zeit Die tatsächliche hohe wurde höher als R3 52 mal oder 3 der Zeit Diese Information ist nützlich für einen Händler, wenn Sie wissen, dass das Paar rutscht unter S1 44 der Zeit, können Sie einen Stopp unter S1 mit Vertrauen, Verständnis platzieren Diese Wahrscheinlichkeit liegt auf deiner Seite. Darüber hinaus können Sie Gewinne direkt unter R1 nehmen, weil Sie wissen, dass die Hoch für den Tag überschreitet R1 nur 42 der Zeit. Wieder sind die Wahrscheinlichkeiten bei dir. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Thesen Wahrscheinlichkeiten und keine Gewissheiten sind. Im Durchschnitt ist das Hoch 1 Pip unter R1 und überschreitet R1 42 der Zeit. Das bedeutet nicht, dass das Hochwert R1 vier Tage aus den nächsten 10 übersteigt, noch dass das Hoch immer 1 Pip unter R1 sein wird. Die Macht in dieser Information liegt in der Tatsache, dass Sie potenzielle Unterstützung und Widerstand vor der Zeit sicherlich beurteilen können, haben Referenzpunkte, um Stopps und Grenzen zu setzen und vor allem das Risiko zu begrenzen, während Sie sich in die Lage versetzen, zu profitieren. Mit der Information Der Pivotpunkt und seine Derivate sind potentielle Unterstützung und Widerstand. Die nachfolgenden Beispiele zeigen ein Setup mit Pivotpunkt in Verbindung mit dem beliebten RSI-Oszillator. (Für mehr Einblicke siehe Momentum und der Relative Strength Index und Kennenlernen von Oszillatoren - Teil 2: RSI.) RSI Divergenz bei Pivot ResistanceSupport Dies ist in der Regel ein hoher Reward-to-Risk-Handel. Das Risiko ist durch die jüngsten hohen (oder niedrig für einen Kauf) gut definiert. Die Pivotpunkte in den obigen Beispielen werden mit wöchentlichen Daten berechnet. Das obige Beispiel zeigt, dass R1 vom 16. bis 17. August bei 1.2854 als solider Widerstand (erster Kreis) und die RSI-Divergenz darauf hindeutete, dass die Oberseite begrenzt war. Dies deutet darauf hin, dass es eine Gelegenheit gibt, kurz auf eine Pause unter R1 mit einem Stopp bei der letzten Hoch und eine Grenze am Drehpunkt, die jetzt eine Unterstützung ist: Short Short bei 1.2853. Stoppen Sie bei der letzten Hoch bei 1.2885. Begrenzung am Schwenkpunkt bei 1.2784. Dieser erste Handel setzte einen 69 Pip-Profit mit 32 Pips Risiko ein. Die Lohnquote betrug 2,16. Die nächste Woche produzierte fast genau das gleiche Setup. Die Woche begann mit einer Rallye und knapp über R1 bei 1.2908, die auch von bärischer Divergenz begleitet wurde. Das kurze Signal wird auf dem Rückgang zurück unter R1 erzeugt, an welchem Punkt wir kurz mit einem Stopp bei der letzten Höhe und einer Grenze am Pivotpunkt (die jetzt Unterstützung) verkauft werden kann: Verkaufen Sie kurz bei 1.2907. Stoppen Sie bei der letzten Hoch bei 1.2939. Begrenzung am Schwenkpunkt bei 1.2802. Dieser Handel setzte einen Gewinn von 105 Punkten mit nur 32 Pips Risiko ein. Das Lohn-Risiko-Verhältnis betrug 3,28. Die Regeln für den Aufbau sind einfach: 1. Identifizieren Sie die bearish Divergenz am Pivotpunkt, entweder R1, R2 oder R3 (am häufigsten bei R1). 2. Wenn der Preis unter den Referenzpunkt zurückfällt (es könnte der Drehpunkt, R1, R2, R3) sein, eine kurze Position mit einem Stopp bei der letzten Swing High einleiten. 3. Platzieren Sie eine Grenze (Gewinn nehmen) auf der nächsten Stufe. Wenn du bei R2 verkauft hast, wäre dein erstes Ziel R1. In diesem Fall wird der frühere Widerstand unterstützt und umgekehrt. 1. Identifizieren Sie die bullische Divergenz am Pivotpunkt, entweder S1, S2 oder S3 (am häufigsten bei S1). 2. Wenn der Preis über den Referenzpunkt zurückgeht (es könnte der Drehpunkt sein, S1, S2, S3), eine lange Position mit einem Stopp bei der letzten Schwung niedrig einleiten. 3. Platzieren Sie eine Grenze (nehmen Sie Profit) bestellen auf der nächsten Ebene (wenn Sie bei S2 gekauft haben, wäre Ihr erstes Ziel S1 ehemalige Unterstützung wird Widerstand und umgekehrt). Zusammenfassung Ein Tageshändler kann tägliche Daten verwenden, um die Pivotpunkte jeden Tag zu berechnen, ein Swing Trader kann wöchentliche Daten verwenden, um die Pivotpunkte für jede Woche zu berechnen, und ein Positionshändler kann monatliche Daten verwenden, um die Pivotpunkte zu Beginn eines jeden Monats zu berechnen . Investoren können sogar jährliche Daten nutzen, um das Niveaus für das kommende Jahr zu approximieren. Die Handelsphilosophie bleibt unabhängig vom Zeitrahmen gleich. Das heißt, die berechneten Pivot-Punkte geben dem Trader eine Vorstellung davon, wo Unterstützung und Widerstand für die kommende Periode ist, aber der Trader - denn nichts im Handel ist wichtiger als Vorbereitung - muss immer bereit sein, act. Daily Pivot Point Trades Joined Jul 2011 Status: Mitglied 119 Beiträge Hallo Vielen Dank für das Stoppen von diesem Thread. Hier möchte ich mit Ihnen eine einfache Methode teilen, die ich studiert habe und backtest. Ich habe Probleme mit Übertreiben und keine Realisierung von realistischen Gewinnzielen, so dass mein Handel hat gesaugt. Um das Oversrading zu bekämpfen, fing ich an, einen einzelnen Handel am Tag zu begehen, wenn es versagte, das war es. Offensichtlich, dass reduziert meine Drawdown, aber nicht helfen, meine Gewinn zu nehmen. Thats, wo der Daily Pivot Point (DPP) kommt. Mit dem DPP kann ich eine tägliche Bias (lang oder kurz) sowie vernünftige SLTP bestimmen. Was ist besser, es ist leicht mit nur der täglichen Höhe, niedrig und nah gekostet. Und genau das habe ich mit den historischen Daten von Oanda MT4 für die GBPUSD getan, die bis 2005 zurückreichen. Meine Testregeln waren wie folgt: Mit dem High, Low, Close, berechnen Sie die R3, R2, R1, Pivot, S1, S2, S3 R3 High 2 (Pivot - Low) R2 Pivot (High - Low) R1 (2Pivot) - Low Pivot (Hoch Niedrig Schließen) 3 S1 (2Pivot) - High S2 Pivot - (High - Low) S3 Low - 2 (High - Pivot ) Wenn die Close (aka, the Open) niedriger war als die Pivot, dann war es eine kurze Vorspannung, höher bedeutete eine lange Vorspannung. Für einen kurzen Bias-Tag: Wenn das neue Hoch höher als R1 war, war es ein Verlust, sonst war es ein Sieg. Wenn ein Sieg, Pivot - Low wurde als Pip-Änderung aufgelistet Wenn ein Verlust, Pivot-R1 war die Pip-Änderung Andere Weg für einen langen Bias-Tag Am Ende des Jahres addiert die Pip-Change-Zeile und bekam ein Ergebnis. Mit einigen einfachen Excel-Datenanalyse bekam ich die Ergebnisse, die angehängt sind. Ich habe keine Optimierung gemacht, nahm einfach jeden Handel. Auf dem Tisch und den Graphen zeigte ich drei Ergebnisse: Optimal, Erwartet, Worst. Grundsätzlich ist quotoptimalquot der beste Fall, verkauft an allen Höhen und hat nicht mehr als die anfängliche SL verloren. QuotExpectedquot ist nur 75 der gewinnenden Pips und die anfänglichen Verluste. Quorstquot ist 75 gewinnende Pips und 125 Pips verlieren. Um diese manuell zu handeln, bekomme ich einfach die nächsten Tage DPPs um Mitternacht EST (Sie können diese Werte online, keine Notwendigkeit zu berechnen) und setzen Sie in eine buysell Ordnung auf der Grundlage der Bias und ein SL von R1S1, kein TP. Seit ich in Texas bin, gehe ich dann schlafen Wenn ich morgens aufwache, überprüfe ich meine Bestellung, ob es dauert, wenn nicht, ich kündige sie an. Wenn es dauert und es gut aussieht, lasse ich es bis etwa eine Stunde dauern, bis der Londoner Markt schließt. Wie auch immer, da haben Sie es. Ich weiß, es gibt Optimierungen, die gemacht werden können, wie nicht auf bestimmte Pressemitteilungen handeln, aber für ein reines mechanisches System wird es nicht einfacher als dieses. Ich liebe es, Kommentare zu hören, Anregungen, Beschwerden. Wenn du meine Kalkulationstabelle möchtest, um deine eigene Analyse zu machen, melde mich und ich werde es dir schicken. Es ist eingerichtet, wo Sie in Ihrer eigenen Lieblings-Währung bleiben können und es wird alles automatisch generieren. Idee ist ziemlich einfach und direkt, sollte funktionieren. Kann jemand erstellen EA auf der Grundlage dieser Systemregeln (Lol, die E-Mail, die ich von FF zusammengefasst Ihre Post endet auf quotwould Sie thinkquot Making für eine viel härtere Post.) Soweit eine EA betrifft, habe ich keinen Zweifel, dass es sein könnte erledigt. Es gibt also irgendwelche Klänge, nehmen Sie Erfolgskriterien oder Geldmanagementregeln ein. Für meine Ergebnisse gültig zu sein mussten mussten Sie den gleichen Pip-Wert für jeden Handel riskiert haben, unabhängig davon, wie böse die einzelnen R: R aussah. Zum Beispiel, mit Blick auf die schlimmsten Trades für 2008 und 2009 (-516 und -470) die Hoden Stärke zu riskieren, dass viel in einem einzigen Handel muss ziemlich stark sein. Aber diese Studie zeigt, dass Sie aussehen müssen, um das Bild auszudrücken und zu vertrauen, dass die statistische Kante gewinnen wird und youll das Geld zurück machen wird. Wie für das Schlafen während des Marktes offen. Ich habe gezeigt, dass verschiedene 24 Stunden Perioden besser oder schlechter sind. Ich benutze Oanda, die mit dem Mitternacht EST für den neuen Tag verwendet wird, was meine Datenanalyse einfach macht. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob 000 GMT (ein 2 Stunden Unterschied) oder 1700 EST (7 Stunden Unterschied) besser oder schlechter ist. Und mit einem kleinen gesunden Menschenverstand sollte klar sein, dass Mitternacht EST nicht so gut für die Asien-Pazifik-Währungen arbeiten würde. Wenn Sie eine Währung haben 24-Stunden-Periode Paar youd gerne durch den Ringer laufen Ich dont mind tun es oder ich kann Ihnen meine Kalkulationstabelle und Sie können einfach Ihre Daten anschließen. Für einen anderen Zeitraum müsste ich einen Broker mit MT4 kennen, der zu diesem Zeitpunkt ihren neuen Tag beginnt. Ich bin ein Händler seit 1986 Ich möchte nicht einen Ruhestand in Costa Rica auf der Insel Kreta wäre in Ordnung, aber ist nicht hier der Punkt. Lassen Sie mich wiederholen und korrigieren Sie mich bitte 1.Wenn Preis offen unter Pivot gibt es eine Bär-Bias an der gegenüberliegenden ist bullish Geben Sie, wenn die Preise berühren die Pivot-Punkt in die voreingenommene Richtung 2.Exit lange in R1 Ausfahrt Short S1 gegenüber für SL (Lange bei der Unterstützung , Kurz am Widerstand) Ist das richtig Vielen Dank im Voraus Vielleicht würde ein Beispiel helfen. Wenn ich die folgenden Informationen bekomme: R1 1.2550 Pivot 1.2500 S1 1.2450 Schließen 1.2525 Dann würde meine Bestellung wie folgt aussehen: Kaufen 1.2500 Stoploss 1.2450 Profitieren Sie nicht Seins auf Sie, um den Handel zu schließen. Ich habe festgestellt, dass für GBPUSD eine gute Faustregel ist entweder vor US offen, vor großen Nachrichten, oder bevor Europa beginnt nach Hause zu gehen. Nette einfache Geschäftsidee, aber deine hervorragenden Ergebnisse konnten niemals erreicht werden, da du Gewinne mit dem Vorteil der Nachsicht nahmst. Sie können nicht im Voraus wissen, was 75 der Tage bewegen wird. Sie müssen mit einem Ziel testen, das angewendet werden kann. Die Zeit des Tages ist in Ordnung, aber ich würde versuchen, 2x Risiko mit dem äußeren Pivot Ebenen s2 r2 als Ziele. Das ist ein System, das du handeln kannst. Ich bin einverstanden, aber um der Prüfung willen, stelle ich einfach nur 75 ein. Ich werde mit einem strengen Satz von Regeln für den Abschluss von Trades arbeiten, die jeder für die Vorwärtsprüfung verwenden kann. Persönlich, durch die Fokussierung auf ein Paar, halten ein Auge auf Nachrichten und die Zeit des Tages habe ich in der Lage, Geschäfte mit einer guten Menge von Pips übrig zu schließen.
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